Glidande Medelvärde Versus Genomsnittet

Enkla Vs Exponentiella rörliga medelvärden. Förflyttande medelvärden är mer än studien av en sekvens av siffror i efterföljande ordning. Tidigare utövare av tidsserieanalys var faktiskt mer oroade över enskilda tidsserier än vad de var med interpolering av data. Interpolering i form av sannolikhetsteorier och analys, kom mycket senare, då mönster utvecklades och korrelationer upptäcktes. När man förstod var olika formade kurvor och linjer ritade längs tidsserien i ett försök att förutsäga var datapunkterna skulle kunna gå. Dessa anses nu vara grundläggande metoder som används för närvarande av tekniska analyshandlare Kartläggningsanalys kan spåras tillbaka till 1700-talet Japan, men hur och när glidande medelvärden först tillämpades på marknadspriserna fortfarande är ett mysterium. Det är allmänt förstått att enkla glidande medelvärden SMA användes långt före exponentiella glidande medelvärden EMA, eftersom EMA bygger på SMA-ramverket och SMA-kontinuumet förstods lättare för plott Ting och spårningsändamål Vill du ha en liten bakgrundsavläsning Kolla in Rörande medelvärden Vad är de? Smidigt rörande medelvärde SMA Enkla glidande medelvärden blev den föredragna metoden för att spåra marknadspriserna eftersom de är snabba att beräkna och lätt att förstå Tidiga marknadsoperatörer som drivs utan användningen av de sofistikerade diagrammet som används idag, så de berodde främst på marknadspriserna som enda guider. De beräknade marknadspriserna för hand och graderade dessa priser för att beteckna trender och marknadsriktning. Denna process var ganska tråkig men visade sig vara lönsam med bekräftelse av ytterligare studier. För att beräkna ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde, lägg till slutkurserna de senaste 10 dagarna och dela med 10. 20-dagars glidande medelvärde beräknas genom att lägga till slutkurserna över en 20-dagarsperiod och dela upp efter 20 och så vidare. Denna formel är inte bara baserad på slutkurs, men produkten är ett medelvärde av priser - en delmängd Flytta medelvärden kallas förflyttning bec använd den grupp av priser som används i beräkningsrörelsen enligt punkten på diagrammet. Det innebär att gamla dagar släpps till förmån för nya stängningsdagar, så en ny beräkning behövs alltid som motsvarar tidsramen för den genomsnittliga sysselsättningen. Så en 10-dagars genomsnitt räknas om genom att lägga till den nya dagen och släppa den tionde dagen och den nionde dagen släpps den andra dagen. Mer om hur kartor används i valutahandling, kolla in vårt diagram Basics Walkthrough. Exponential Moving Average EMA The exponentiellt glidande medelvärde har förfinats och används vanligare sedan 1960-talet, tack vare tidigare utövare experiment med datorn. Den nya EMA skulle fokusera mer på de senaste priserna än på en lång rad datapunkter, eftersom det enkla rörliga genomsnittet krävs. EMA Prisström - tidigare EMA X multiplikator tidigare EMA. Den viktigaste faktorn är utjämningskonstanten som 2 1 N där N antalet dagar. En 10-dagars EMA 2 10 1 18 8.Detta innebär en 10-årig EMA w äter det senaste priset 18 8, en 20-dagars EMA 9 52 och 50-dagars EMA 3 92 vikt på den senaste dagen EMA arbetar med att väga skillnaden mellan dagens pris och tidigare EMA och lägger till resultatet till föregående EMA desto kortare period, desto större vikt har tillämpats på det senaste priset. Fitting Lines Genom dessa beräkningar punkteras punkter, vilket visar en anpassningslinje. Fitting linjer över eller under marknadspriset innebär att alla glidande medelvärden är fördröjande indikatorer och Används främst för följande trender De fungerar inte bra med intervallmarknader och perioder med trängsel eftersom de passande linjerna inte visar en trend på grund av brist på uppenbara högre höjder eller lägre nedgångar. Passande linjer tenderar att förbli konstanta utan ledtråd En stigande monteringslinje under marknaden betyder en lång stund, medan en fallande monteringslinje över marknaden betyder en korthet. För en komplett guide, läs vår Moving Average Tutorial. Syftet med att använda en enkel rörelse genomsnittet är att upptäcka och mäta trender genom att utjämna data med hjälp av flera grupper av priser. En trend är spotted och extrapolerad i en prognos. Antagandet är att tidigare trendrörelser fortsätter. För det enkla glidande medeltalet kan en långsiktig trend vara hittade och följde mycket enklare än en EMA med rimligt antagande att monteringsledningen kommer att hålla starkare än en EMA-linje på grund av det längre fokuset på genomsnittliga priser. En EMA används för att fånga kortare trendflyttningar på grund av fokus på de senaste priserna Med den här metoden skulle en EMA minska alla lager i det enkla glidande medlet så att fästet kommer att krama priserna snabbare än ett enkelt glidande medelvärde Problemet med EMA är detta Det är benäget för prisavbrott, särskilt under snabba marknader och volatilitetsperioder EMA fungerar bra tills priserna slår över linjen. På högre volatilitetsmarknader kan du överväga att öka längden på den glidande medeltiden. En kan även byta från en EMA till en SMA, eftersom SMA släpper ut data mycket bättre än en EMA på grund av dess fokus på långsiktiga medel. Trend-Följande indikatorer Som försvagande indikatorer tjänar glidande medelvärden som stöd och motståndslinjer Om priserna bryter under en 10-dagars monteringslinje i en uppåtgående trend är chansen god att den uppåtgående trenden kan minska eller åtminstone marknaden kan konsolideras. Om priserna går över ett 10-dagars glidande medelvärde i en nedåtgående trend, kan trenden minska eller konsolidera. I dessa fall använder man en 10- och 20-dagars glidande medelvärde tillsammans och vänta på 10-dagars linjen att korsa över eller under 20-dagars linjen. Detta bestämmer nästa kortsiktiga riktning för priser. För längre siktperioder, se 100- och 200-dagars Flytta medelvärden för långsiktig riktning Till exempel, med hjälp av 100- och 200-dagars glidande medelvärden, om 100-dagars glidande medelvärde passerar under 200-dagarsgenomsnittet kallas det dödsövergången och är väldigt baisse för priserna A 100- dag glidande medelvärde som korsar över en 200-dagars rörlig ave raseri kallas det gyllene korset och är väldigt hausstarkt för priser Det spelar ingen roll om en SMA eller en EMA används, eftersom båda är trendmätande indikatorer Det är bara på kort sikt att SMA har små avvikelser från motparten, EMA. Conclusion Moving averages är grunden för diagram och tidsserieanalys Enkla glidande medelvärden och de mer komplexa exponentiella glidande medelvärdena hjälper till att visualisera trenden genom att utjämna prisrörelser Teknisk analys kallas ibland som en konst snarare än en vetenskap, både av som tar år att behärska Läs mer i vår Tekniska Analys Tutorial. The ränta vid vilken en förvaringsinstitut lånar medel som upprätthålls i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker att delta i investeringen. Nonf arm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Vad är skillnaden mellan glidande genomsnittliga och viktade glidande medelvärden. Ett 5-års glidande medelvärde, baserat på priserna ovan, skulle beräknas med hjälp av följande formel. Baserat på ekvationen ovan var genomsnittspriset över ovanstående period 90 66 Användning av glidande medelvärden är en effektiv metod för att eliminera starka prisfluktuationer. Nyckelförskjutningen är att datapunkter från äldre data inte vägs något annorlunda än datapunkter nära början av datasatsen Det är här viktade glidande medelvärden kommer till spel. Vågade medelvärden tilldelar en tyngre viktning till mer aktuella datapunkter eftersom de är mer relevanta vant än datapunkter i det avlägsna förflutna Summan av vikten ska lägga till upp till 1 eller 100 Vid enkla glidande medelvärden fördelas viktningarna jämnt, varför de inte visas i tabellen ovan. AAPL. Moving Averages Stuff. Motivated via e-post från Robert BI får det här e-postmeddelandet om Hull Moving Average HMA och. Och du har aldrig hört talas om det innan du är rätt. Faktum är att när jag googlade upptäckte jag massor av glidande medelvärden som jag aldrig hört talas om, till exempel. Zero Lag Exponential Moving Average. Wilder Moving Average. Mest Square Moving Average. Triangular Moving Average. Adaptive Moving Average. Jurik Moving Average. Så Så jag trodde vi skulle prata om glidande medelvärden och. Haven har du gjort det förut som här och här och här och här och Ja, ja, men det var innan jag visste om alla dessa andra glidande medelvärden Faktum är att de enda jag spelade med var dessa där P 1 P 2 P n är de sista n aktiekurserna P n är den senaste. Simple Moving Average SMA P 1 P 2 P n K var K n. Viktat Flytande medelvärde WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K där K 1 2 nnn 1 2.Exponential Flyttande medelvärde EMA P n P n-1 2 P n-2 3 P n-3 K där K 1 2 1 1. Vem har jag aldrig sett den EMA-formeln innan jag alltid tänkte på det var Ja det är normalt skrivet annorlunda, men jag ville visa att dessa tre har liknande recept. Se EMA-grejer här och här. De ser faktiskt ut. Notera att om alla Ps är lika med, Po, då är det rörliga genomsnittsvärdet lika med Po som Nåväl och det är det sätt som ett självrespektivt medel skulle uppträda. Så vilket är bäst Definiera bäst. Här är några glidande medelvärden, som försöker spåra en serie av aktiekurser som varierar i sinusform. Aktiekurser som följer en sinuskurva Var hittade du ett lager på så sätt Var uppmärksam på att de vanliga glidande medelvärdena SMA, WMA och EMA når maximalt senare än sinuskurvan. Men hur är det med den HMA killen Han ser ganska bra Ja, och det är vad vi vill prata om Indeed. Och vad är det 6 i HMA 6 och jag ser något som heter MMA 36 och Patience. Hull Moving Average. We börjar med att beräkna 16-dagars viktad rörlig genomsnittlig WMA som så 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K med K 1 2 16 136 Även om det är trevligt och smoooth, det kommer att ha en fördröjning större än vad vi gillar Så vi tittar på 8-dagars WMA. Jag gillar det Ja, det följer prissättningarna ganska bra men det är mer Medan WMA 8 tittar på de senaste priserna har det fortfarande en fördröjning, så vi ser hur mycket WMA har förändrats när det går 8 dagars till 16 dagars Den skillnaden skulle se ut så här. På så vis ger den skillnaden en viss indikation på hur WMA ändras, så vi lägger till den här ändringen i vår tidigare WMA 8 för att ge 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Varför kallar det MMA jag stutter. Anyway, MMA 16 skulle se ut så här. Jag tar det Patience där s mer Nu introducerar vi den magiska omvandlingen och får ta-DUM. Det är Hull Ja som jag förstår det. Men vad är den magiska ritualen Efter att ha skapat en serie MMA s som involverar 8-dagars och 16-dagars viktiga glidmedel, stirrar vi intensivt på denna sekvens av tal. Sedan beräknar vi WMA de senaste 4 dagarna som ger Hull Moving Average att vi heter HMA 4. Huh 16 dagar sedan 8 dagar sedan 4 dagar Kasta du ett mynt för att se hur många du väljer ett antal dagar, t. ex. n 16 Då tittar du på WMA n och WMA n 2 och beräknar MMA 2 WMA N 2 - WMA n I vårt exempel är det 2 WMA 8 - WMA 16 Därefter beräknar du WMA sqrt n med bara de sista sqrt n-numren från MMA-serien I vårt exempel beräknar vi att en WMA 4 använder MMA serier. Och för det roliga SINE-diagrammet hur mår det? Så där är kalkylbladet jag fortfarande arbetar med Det är intressant att se hur de olika glidande medelvärdena reagerar på spikar. Är HMA verkligen ett viktat glidande medelvärde. Låt oss se. Vi har MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 eller MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.For sanitära skäl skriver vi det här som MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Observera att alla vikter lägger till 1 Vidare, wk 2 1 36 - 1 136 K för K 1, 2 8 och wk - 1 136 K för K 9, 10 16. Gör sedan den magiska kvadratrotsritualen där sqrt 16 4 Vi hämtar att P 16 är det senaste värdet HMA 4-dagars WMA för ovanstående MMAs w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 2 w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14 4 w 1 P -2 w 2 P -1 w 16 P 13 10 noterar att 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Vad MMA 16 använder de senaste 16 dagarna, tillbaka till det pris vi kallar P 1 Om vi ​​beräknar det 4-dagars viktiga genomsnittet av dem, de här MMA-erna, kommer vi att använda igår s MMA och det går tillbaka 1 dag före P 1 och dagen före det går MMA tillbaka till 2 dagar före P 1 och dagen före det. Okej, så du ringer dem priserna P 0 P -1 Du har det. Så en 16-dagars HMA använder faktiskt information som går tillbaka mer än 16 dagar, rätt du har det. Men det finns negativa vikter för dem gamla priser Är det lagligt Beviset finns i. Ja, beviset är i pudding Så vad gör kalkylbladet Så långt ser det ut så här Klicka på bilden för att ladda ner Du kan välja en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aktiekurser För den senare, varje gång du klickar på en knapp du får en annan uppsättning priser Därefter kan du välja antal dagar som är vår n Exempelvis använde vi n 16 för vårt exempel, ovanför Om du väljer SINE-serien kan du presentera spikar och flytta dem längs diagrammet som detta. Notera att vi har använt n 16 och n 36 i bilden av kalkylbladet orsak n 2 och sqrt n är båda heltal Om du använder något som n 15 använder kalkylbladet INT eger-delen av n 2 och sqrt n, nämligen 7 och 3. Så är Hull Moving Average det bästa Definiera bäst. Vad med det Jurik Average jag vet ingenting om Det är proprietär och du måste betala för att använda den, men låt spela med glidande medelvärden. Ett annat rörligt medelvärde. Antag det, istället för det vägda rörliga genomsnittsvärdet där vikterna är proportionella med 1, 2 , 3 vi använder den magiska Hull ritualen med exponentiella rörliga medelvärdet. Det är vi anser. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Ja, det är M oving En förening g immick eller M oving En förening g eneraliserad eller M oving En verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Observera Vi väljer vårt favorit antal dagar, som n 16, och beräknar MAg n, k EMA nk - 1- EMA n Vi kan leka med och k och se vad vi får Till exempel här är några MAgs där vi håller fast vid 16 dagar men ändrar värdena på och k. MAg 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16. Notera att när vi väljer k 3 får vi nk 16 3 5 333 som vi ändrar till enkelt och enkelt 5 0. Varför stämmer du inte med Hull s val 2 och k 2 Bra idé Vi får det här. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Ser ut som diagrammet med 1 5 och k 3 Det gör det har du inte gått igen Möjligen Så vad med den kvadratrotsritualen lämnar jag det som en övning för dig. Okej, medan du spelar med den MAg-tingen tycker jag att Hull sk 2 fungerar ganska bra så vi kommer att hålla fast vid det Men vi får ofta ett ganska bra medelvärde när vi lägger till en liten bit av ändringen EMA n 2 - EMA n Faktum är att vi faktiskt lägger till en bråkdel av den förändringen som ger MAg n, EMA n 2 EMA n 2 - EMA n Det vill säga, vi väljer 0 5 eller kanske bara 0 25 eller vad som helst och använd. Till exempel, om vi jämför vår gaggle med glidande medelvärden när de spårar en STEP-funktion får vi det här, där vi lägger till för MAg endast 1 2 av ändringen Ja, men vad är det Bästa värdet av beta Definiera bäst Observera att beta 1 är valet Hull, förutom att vi använder EMAs istället för WMAs. Och du släpper ut den kvadratrotsen. Uh, ja jag glömde det. Notera Kalkylbladet ändras från timme till timme Det ser för närvarande ut som detta. Något att spela med. Jag fick mig ett kalkylblad som ser ut som det här klickar på bilden för att ladda ner. Du väljer ett lager och klickar på en knapp och får ett års värde av dagliga priser. Du väljer antingen HMA eller MAg, ändrar antal dagar och för MAg, parametern och se när du ska köpa RO SÄLJ. När Baserat på vilka kriterier Om glidande medelvärdet är NER x från dess maximala under de senaste 2 dagarna, köper du I exemplet, x 1 0 Om det är UPP från sitt minimum under de senaste 2 dagarna, säljer du I exemplet, y 1 5 Du kan ändra värdena på x och y. Är det något bra dessa kriterier sa jag att det var något att leka med. Det här är den här andra utjämningstekniken som kallas Hodrick-Prescott-filteret Med hjälp av Ron McEwan ingår den nu i detta kalkylblad. Är det bra? Spela med det Du kommer märka att det finns en parameter du kan ändra i cell M3 och KÖP och SÄLJ signaler.