Glidande Medelvärde Etf Strategi

Hur man använder ett rörligt medelvärde för att köpa stocks. The moving average MA är ett enkelt tekniskt analysverktyg som släpper ut prisdata genom att skapa ett ständigt uppdaterat genomsnittspris. Medelvärdet tas över en viss tidsperiod, som 10 dagar, 20 minuter, 30 veckor eller vilken tid som näringsidkaren väljer. Det finns fördelar med att använda ett glidande medelvärde i din handel, samt alternativ på vilken typ av rörligt medelvärde som ska användas. Flytta genomsnittliga strategier är också populära och kan skräddarsys till vilken tid som helst och passar båda långsiktiga investerare och kortfristiga näringsidkare se Trendföretags Top Four Technical Indicators behöver veta. Varför använda ett rörligt medelvärde. Ett glidande medelvärde kan bidra till att minska mängden brus på ett prisdiagram. Titta på riktningen för det glidande genomsnittet för att få en grundläggande uppfattning om vilket sätt priset rör sig Vinklat upp och priset är på väg uppåt eller nyligen övergripande, vinklat ner och priset går ner över huvudet och rör sig sidled och priset är sannolikt inom ett intervall. Ett rörligt medel kan als o fungera som stöd eller motstånd I en uptrend kan ett 50-dagars, 100-dagars eller 200-dagars rörligt medelvärde fungera som en stödnivå, som visas i figuren nedan. Detta beror på att medelvärdet fungerar som ett golvstöd, så priset hoppar upp av det I en downtrend kan ett rörligt medelvärde fungera som motstånd som ett tak, priset träffar det och börjar sedan släppa igen. Priset vann t alltid respektera glidande medelvärdet på detta sätt Priset kan springa lite eller stoppa och vända innan du når den. Som en allmän riktlinje är priset om det är över ett glidande medelvärde. Om priset ligger under ett glidande medel är trenden nere. Flyttande medelvärden kan ha olika längder men diskuteras inom kort, så man kan ange en uptrend medan en annan indikerar en downtrend. Types Moving Averages. Ett glidande medelvärde kan beräknas på olika sätt Ett fem dagars enkelt glidande medelvärde SMA lägger helt enkelt upp de fem senaste dagliga slutkurserna och delar upp det med fem för att skapa en ny Genomsnitt varje dag Varje Medelvärdet är kopplat till nästa och skapar singular flowing line. En annan populär typ av rörligt medelvärde är det exponentiella glidande genomsnittet EMA Beräkningen är mer komplex men tillämpar i princip mer viktning till de senaste priserna. Markera en 50-dagars SMA och en 50- dag EMA på samma diagram och du kommer märka att EMA reagerar snabbare på prisförändringar än SMA gör på grund av den extra viktningen på de senaste prisuppgifterna. Att köra mjukvaru - och handelsplattformar gör beräkningarna, så ingen manuell matte krävs för att Använd en MA. One typ av MA är inte bättre än en annan. En EMA kan fungera bättre på en aktie - eller finansmarknad för en tid och vid andra tillfällen kan en SMA fungera bättre. Den tidsram som valts för ett glidande medelvärde kommer också att spela en betydande roll Roll i hur effektiv det är oavsett typ. Möjlig medelvärde Längd med rörliga genomsnittslängder är 10, 20, 50, 100 och 200. Dessa längder kan appliceras på någon tidsram för diagrammet en minut, dagligen, veckovis etc, beroende på handlarhandeln horiz . Den tidsram eller längd du väljer för ett glidande medelvärde, även kallat look back period, kan spela en stor roll i hur effektiv det är. En MA med en kort tidsram kommer att reagera mycket snabbare på prisändringar än en MA med en långsam återgångstid I ​​figuren nedan följer det 20-dagars glidande genomsnittet det faktiska priset mer än 100 dagarna. 20-dagen kan vara av analytisk nytta för en kortfristig näringsidkare eftersom det följer priset mer , och producerar därför mindre fördröjning än det långsiktiga rörliga genomsnittet. Lag är den tid det tar för ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell reversering. Återkallning, som en allmän riktlinje, när priset ligger över ett glidande medelvärde, anses trenden vara upp så när priset sjunker under det glidande genomsnittet signalerar det en potentiell återföring baserat på det MA Ett 20-dagars glidande medelvärde kommer att ge många fler reverseringssignaler än ett 100-dagars glidande medelvärde. Ett glidande medelvärde kan vara vilken längd som helst 15, 28, 89 , Etc. Justering av glidande medel så att det ger mer Korrekta signaler på historiska data kan bidra till att skapa bättre framtida signaler. Uppföljningsstrategier - Crossovers. Crossovers är en av de viktigaste rörliga genomsnittliga strategierna. Den första typen är en prisövergång. Detta diskuterades tidigare och är när priset går över eller under ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell förändring i trend. En annan strategi är att tillämpa två glidande medelvärden till ett diagram, en längre och en kortare. När den kortare MA-korsningen överstiger längre sikt, så är det en köpsignal som det indikerar att trenden är skiftande kallas en gyllene cross. When den kortare MA korsar under längre sikt MA det sa sälja signal som det indikerar trenden är att skifta ner Detta är känt som en dödsdöd cross. Moving medelvärden beräknas baserat på historiska data och ingenting om beräkningen är predictive I naturen Därför verkar resultaten med hjälp av rörliga medelvärden vara slumpmässiga - ibland verkar marknaden respektera MA-stödmotstånd och handelssignaler och andra gånger visar det sig ingen respekt. En viktig probl Em är att om prishandlingen blir hakig kan priset svänga fram och tillbaka och generera flera trendback-handelssignaler. När det här inträffar är det bäst att gå åt sidan eller använda en annan indikator för att klargöra trenden. Detsamma kan uppstå med MA crossovers, där MAs blir trasslade under en tidsperiod som utlöser flera att tycka att de förlorar trades. Moving medelvärden fungerar ganska bra i starka trendningsförhållanden men ofta dåligt i häftiga eller varierande förhållanden. Att justera tidsramen kan hjälpa till här tillfälligt, även om dessa problem vid någon tidpunkt kommer sannolikt att inträffa oavsett vilken tidsram som valts för MA sA glidande medel förenklar prisdata genom att utjämna det och skapa en flödeslinje. Detta kan göra isolerande trender lättare. Exponentiella glidande medelvärden reagerar snabbare på prisförändringar än ett enkelt glidande medelvärde. I vissa fall Det kan vara bra, och i andra kan det orsaka falska signaler. Flyttande medelvärden med kortare blickringstid 20 dagar, till exempel kommer också att återställas damm snabbare än prisförändringar än ett genomsnitt med en längre tittperiod 200 dagar Flyttande genomsnittliga övergångar är en populär strategi för både poster och utgångar. MAs kan också markera områden med potentiellt stöd eller motstånd. Även om detta förefaller vara förutsägbart är glidande medelvärden alltid baserade på historiska data och visar helt enkelt genomsnittspriset under en viss tidsperiod. Räntan vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En amerikansk kongress godkändes 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, Indiens valuta Rupén består av 1.An ini delaktigt bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Utveckla medelvärden Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst. Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika anledningar. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra använder dem helt enkelt som en förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet presenterar vi några olika typer av strategier. Att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och favoriseras bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttar från ena sidan av ett rörligt medelvärde och stängs på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan vara används som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett glidande medel signalera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av trad ers som en signal för att stänga ut alla befintliga långa positioner Omvänt kan en nära ett glidande medelvärde underifrån föreslå början på en ny upptrend. Den andra typen av korsning sker när ett kortsiktigt medelvärde passerar ett långsiktigt medelvärde Signalen används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt rör sig sannolikt närmar sig. En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kort Terminsgenomsnittskorsning under ett långsiktigt medelvärde Som du kan se från diagrammet nedan är denna signal mycket objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet till öka signalens giltighet Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagars glidande medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet passerar genom de andra detta är generellt det primära köpteckenet Väntar på t he10 dagars genomsnitt att korsa över 20-dagars genomsnittet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar antalet falska signaler. Att öka antalet glidande medelvärden, vilket framgår av triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Det här händer frågan Vad skulle hända om du fortsatte lägga till glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer bli ännu bättre. Det leder oss till en teknik som kallas det glidande medelbandet Som du kan se från tabellen nedan är många rörliga medelvärden placerade på samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning, Trenden sägs vara stark Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Sparsamhet för förändrade förhållanden beror på antalet tidsperioder som används i glidande medelvärdena The kortare tidsperioderna som används i beräkningarna, desto mer känsliga är medlet till små prisförändringar Ett av de vanligaste bandet börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger medelvärden i 10-dagars steg upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medelvärdet är bra för att identifiera långsiktiga trender. Filtre Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka sitt förtroende för en viss handel. Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan du lägger en order Detta är ett försök att se till att crossover är giltigt och att minska antalet falska signaler Nackdelen om att förlita sig på filter är att en del av vinsten är upptagen och den kan leda att känna att du har missat båten Dessa negativa känslor kommer att minska över tiden eftersom du ständigt anpassar kriterierna som används för ditt filter. Det finns inga bestämda regler eller saker att se upp när filtret s Helt enkelt ett extra verktyg som gör det möjligt för dig att investera med självförtroende. Moving Average Envelope En annan strategi som innehåller användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert. Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjutet av en viss procentsats. Till exempel, I diagrammet nedan placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medel. Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd. Uppmärksamma hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. bortom bandet kan signalera en period av utmattning och näringsidkare kommer att se till en återföring mot mittvärdet. Det senaste decenniet har varit en extremt svår period för aktiemarknadsinvesteringar Att köpa och hålla SP 500 Index under denna period har resulterat i förlust Av 0 95 procent vid utgången av 2009, på grund av dessa extremt frustrerande resultat har många investerare avstått från köp-och-håll-investeringar, whic H fungerade så bra på 1980-talet och 1990-talet. De har vänt sig till en rad strategier, från att diversifiera till alternativa tillgångsklasser till grundläggande eller teknisk analys för att förbättra prestanda. En teknik som ofta används av professionella och enskilda investerare är det rörliga genomsnittliga rörliga medeltalet Har tagits med goda skäl eftersom investerare kunde ha sparat sig stora förluster på den senaste björnmarknaden genom att använda dem för att bestämma när de ska hålla och när man ska sälja bredmarknadsindex. Använda ett 50-dagars eller 200-dagars glidande medelvärde till SP 500 i 2008 skulle ha resulterat i en förlust på 3 14 procent och 3 47 procent. I motsats härtill hade en köp-och-hold-position i SP 500 returnerat en negativ 38 49 procent. Dessa förluster kommer så småningom att återvinnas. Men många har inte nerverna av stål som är nödvändiga för att hänga in där efter att ha tittat på deras hårda intjänade bogenägg decimated För dessa investerare krävs en disciplinerad investeringsmetod för att minska volatilit Y i sina portföljer, samtidigt som de hindrar dem från att räkna ut i botten. En sådan metod kan vara användningen av glidande medelvärden. I det här dokumentet kommer vi att undersöka tre av de mer populära glidande medeltalet 200-dagars, 50-dagars och en 50-dagars 200-dagars crossover Vi ska analysera riskerna och avkastningen för varje, jämföra dem med varandra och även med buy-and-hold-investeringar. Vi kommer att studera resultaten av handeln med dessa system på SP 500 aktieindex, från och med 1971 Första årsdata är lättillgängliga Särskild vikt kommer att ges till de tre stora björnmarknaderna som förekommer under denna period. Flyttmedelvärden Definierad Vad är ett rörligt genomsnitt Investopedia definierar det som en indikator som ofta används i teknisk analys som visar medelvärdet av en säkerhet s pris över en bestämd period Till exempel för att beräkna ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde, skulle man samla priserna vanligen vid slutet för säkerheten under de senaste 10 dagarna, lägga till dem och dela med 10 följande dag skulle man inkludera ut priset för den senaste dagen och släppa priset för den första dagen. Medelvärdet kallas därför förflyttning. Fördelen med att använda glidande medelvärden är att de är fantastiska när det gäller att definiera huruvida en investering trendar upp eller ner. Problemet är dock att att de per definition är långsamma att anpassa sig när en trend har förändrats. Som Robert D Edwards och John Magee skrev i sitt klassiska arbete Teknisk analys av aktieutvecklingen. Problemet med ett rörande medelvärde och som vi upptäckte för länge sedan, men fortsätter att stöta in från tiden Till tiden är att den inte helt kan fly från sitt förflutna Ju mjukare kurvan längre cykeln man har desto mer inhiberad är det att reagera på de senaste viktiga förändringarna av trend. För att göra ett glidande medelvärde något mer mottagligt för de senaste data snarare än äldre data, många investerare använder ett exponentiellt rörligt medelvärde, som beräknar det rörliga genomsnittet geometriskt. I denna studie kommer vi att använda exponentiella medelvärden exclusively.200-Day Moving Average. Kanske är den mest kända det 200-dagars glidande genomsnittet, vilket medeltalpriser under de senaste 200 dagarna. Den längre tid som en investerares tidsram, desto längre var det rörliga genomsnittet. Till exempel har en dagförare ingen användning för ett 200-dagars glidande medelvärde. Terminsinvesteraren har däremot ingen användning för en timme. Den 200-dagars glidande genomsnittet är standby för långsiktiga investerare. För syftet med vår studie skulle man investera i SP 500 när priset handlade över 200-dagars glidande medelvärde och ute från marknaden när priset var under genomsnittet Köparens utlösare dras när dagens låga pris stiger över genomsnittet. En säljsignal blinkar när dagens höga pris faller under genomsnittet Mest marknad Tekniker lita på att stänga data istället för intradaghöjder och låga för att indikera affärer När jag analyserade data resulterade det emellertid i en stor mängd whipsaw-handel. I detta dokument används intradaghöjder och låga för att generera handelssignaler. Prestanda resultat för thi s strategi jämfört med att köpa och hålla SP 500 börjar den 31 december 1970 och sluta 31 december 2009 finns i Figur 1.Den totala avkastningen för båda metoderna är praktiskt taget den samma. Den stora skillnaden ligger i hur dessa avkastningar uppnåddes. Använd 200- Dagens glidande genomsnitt skulle investerare ha minskat sin årliga volatilitet med 26 procent Med andra ord skulle man ha uppnått samma avkastning med endast tre fjärdedelar av risken. Figur 2 kvantifierar avkastningen under björnmarknaderna 1973-74, 2000- 02 och 2008 I alla fall förlorade köp-och-håll-investerare ungefär hälften av deras kapital. Figur 3 visar resultaten av att använda det 200-dagars glidande genomsnittssystemet under dessa björnmarknader. Portföljen värderades på SP 500 s-nivåerna tidigare till dessa björnmarknader Portföljen justerades sedan baserat på antalet handelar på björnmarknaden. I 73- 74 nedgången gav detta system sex falska köpsignaler på väg ner. I 2000-02-björnen gav den tre falska signaler I 2008 decli ne, det gav fyra Fortfarande var det övergripande resultatet mycket bättre än att köpa och hålla. Den 200-dagars glidande genomsnittliga strategin fungerar bäst under trendmarknaderna, oavsett om det är upp eller ner. Det går inte bra under perioder då marknaden rör sig mer eller mindre sidled Under hela perioden dikterade systemet 87 rundresor 174 totalt. Även om detta fungerar till endast 4 5 branscher per år inträffade de flesta av dessa affärer under häftiga handelsområden. Ungefär hälften uppträdde på 1970-talet. Under dessa sido marknader Var inte ovanligt att göra affärer på en vecka eller i veckan. Bara 36 av 87 affärer var lönsamma Således blev nästan 60 procent av tiden stängd med en förlust. Detta skulle ha varit frustrerande för de flesta, vilket ökade sannolikheten att man skulle fuska om att använda systemet Dessutom skulle en investerare ha uppburit handelskostnader och skattekonsekvenser om handel på ett icke-kvalificerat konto som inte ingår i denna analys. På grund av dessa nackdelar har många investerat Stors använder inte 200-dagars glidande medel bara för att diktera portföljaktivitet De kommer att använda andra indikatorer i samband med det för att basera sina investeringsbeslut. En studie av dessa andra verktyg ligger utanför ramen för detta dokument. Det bör noteras att Avkastningsberäkningarna för detta papper inkluderar inte utdelningar som skulle ha ökat avkastningen väsentligt Investerare skulle ha varit på marknaden cirka 70 procent av tiden 28 av de 39 åren studerade handeln med 200-dagars strategin Därför skulle de ha fått många utdelningar betalningar men uppenbarligen inte lika mycket om de bara hade hållit SP 500 för hela tiden istället. Det verkar vara klokt att förbli kontant i några veckor efter att ha mottagit en säljsignal och då, när det verkar som att en whipsaw är mindre sannolikt, investerar portföljen i statsobligationer Detta kan mildra förlusten av utdelningar när de inte innehar aktier. 50-dagars rörelsemedel Det 50-dagars glidande genomsnittet definieras generellt som en som används av mellanliggande långsiktiga investerare Köp - och säljkriterierna förblir desamma som för 200-dagars glidande medelstudie, den enda skillnaden är det rörliga genomsnittet. Prestationen för detta tillvägagångssätt jämfört med buy-and-hold framgår av Figur 4 Den avkastning som erbjuds av 50 - dagens glidande medelvärde var väsentligt mindre än köp-och-håll-tillvägagångssättet. Men standardavvikelsen var också mycket mindre för den glidande genomsnittliga strategin. När du zoomar in på de tre bärmarknaderna med hjälp av detta glidande medel blir resultaten intressanta Figur 5 visar en stor skillnad från buy-and-hold-tillvägagångssättet se Figur 2 i nedgångarna 1973-74 och 2008 Skillnaden är inte så stark på 2000-02-björnmarknaden Medan SP 500 minskade med nästan hälften skulle en investerare har fortfarande sett en tredjedel av sin portfölj förångas. Orsaken till denna besvikelse var whipsaw trading. Priserna korsade det 50-dagars glidande genomsnittet så mycket under dessa tre år som 29 affärer genomfördes. De flesta av dessa transaktioner resulterade I små förluster som översteg 50 dagar med det 200-dagars glidande medlet ser vi att den förra bestedade den senare på den första björnmarknaden. Den 200-dagars förlorade betydligt mindre i den andra björnen. Resultaten var praktiskt taget identiska med Den senaste nedgången. Som man kan förvänta sig, använder ett kortare glidande medelvärde mer köp - och säljsignaler. Medan 50-dagarsgenomsnittet säkert förespråkar en förändring i trenden tidigare, visade sig många av dessa signaler vara falska. Antalet rundturstransporter var 218 eller 436 totalt Det betyder 11 2 affärer per år nästan en per månad Således genererar denna strategi 2 5 gånger så mycket aktivitet som 200-dagars tillvägagångssätt Under trendlösa marknader fanns det tillfällen då en investerare skulle ha köpt en dag, och sälja nästa Bara 30 procent av affärer var lönsamma Tid på börsen var också mindre än det längre glidande genomsnittet, vid cirka 64 procent 25 av de 39 år som studerats. Det verkar som att för de flesta långsiktiga investerare utnyttjar en 200- d Ay glidande medelvärde kan vara ett bättre val än 50-dagars 50- 200-dagars rörande medelvärde Crossover Nu har det här dokumentet visat att användande av glidande medelvärden kan minska volatiliteten i portföljen. Det finns nackdelar, däribland falska köp - och säljsignaler och En hög andel av förlorande affärer Den förra ökar handelskostnaderna, och eventuellt också skatter. Den senare kan vara psykiskt skadlig. Som veteraninvesterare inser är det att styra en s känslor hälften av striden. För att ta itu med dessa brister, utvecklades det glidande genomsnittliga korsningssystemet. Detta tillvägagångssätt använder man både 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden. Handelstryckaren dras när ett glidande medelvärde passerar över det andra. Om 50-dagarsgenomsnittet korsar över 200-dagars, ges en köpsignal om 50-dagars linje korsar under 200-dagars glidande medelvärde genereras en säljsignal. Detta är en populär metod i litteraturen om teknisk analys, där korsningen av 200-dagars och 50-dagars medelvärden refererar till Röd till som ett gyllene kors. Prestationen mot ett passivt köp-och-håll-tillvägagångssätt visas i Figur 6.Detta rörliga genomsnittliga system genererade en respektabel 0 6 procent större årlig avkastning än passiv tillvägagångssätt, men med en fantastisk 33 procent mindre volatilitet. hade också en högre avkastning med lägre standardavvik än antingen 50- eller 200-dagars strategier. Figur 7 analyserar björnmarknadsprestandan för 50-200-dagars crossover. Metoden förlorade mer än 50 dagars och 200 dagars rörelse Genomsnittliga system 1973 och 1974 15.300 vs 7.000 eller 10.400 respektive under de två senaste björnmarknaderna fungerade crossover systemet bättre än de andra två. När vi tittar på de tre björnmarknaderna ser vi inte många felaktiga signaler Investorer Hade bara en whipsaw-handel i björnen 1973-74. De hade inga sådana affärer i antingen 2000-2002 eller 2008-perioden, se figurerna 8-10. Man kan också observera genom att granska dessa tre diagram, varför enbart använder antingen 50-dagars eller 200-dagars glidande genomsnittliga resu Lts i så många felaktiga affärer Den blå linjen är 50-dagars genomsnittet Den orange linjen är 200-dagars genomsnittet. Medan kanske inte så snabbt att urskilja en förändring i trenden var strategins prognostikationer mycket mer exakta 76 procent av All-round trades var lönsamma Systemet genererade endast 17 rundturer, 34 i alla mindre än ett per år En investerare som använder denna metod skulle ha varit investerad på marknaden 72 procent av tiden bara något mer än att använda 200- Dagens glidande medelvärde i sig Alla tre glidande genomsnittliga strategier jämförs med köp och håll i Figur 11. Slutsats Denna studie visar att en investerare kan minska risken i sin portfölj genom att utnyttja hjälp av glidande medelvärden Användning av SP 500 som en proxy investering är det uppenbart att 50-dagars 200-dagars crossover-systemet överstiger 50-dagars eller 200-dagars glidande medelvärden för sig. Även om detta kan vara sant för den breda aktiemarknaden, kan resultaten variera för olika index. Det finns Många sätt en in Vestor kan använda denna information En taktik skulle vara att helt enkelt handla en SP 500-börshandlad fond eller indexfond baserat på de genererade signalerna. En annan skulle vara att investera i andra attraktiva aktieplaceringar som man tror kommer att överträffa marknaden under en uppgång. i dessa innehav så länge som 50-dagarsgenomsnittet överstiger 200-dagars genomsnittet på SP 500 aktieindex och likviderar de positionerna när försäljningssignalen genereras. Det är självklart att investerare inte bör förlita sig ensam på någon teknik Att tillämpa strategier för rörliga medel i kombination med diversifiering av portföljen och försiktigt penninghantering kan dock minska risken för en risk väsentligt Om inget annat kommer det att leda till bättre sömn om nästa årtionde är något som den sista och det kan leda till en större Boet ägg.